期权定价

• Extract near-term shape of volatility surface with UKF
  ||| 我部分复现了 Carr and Wu (2016) ，基于假设的 IV 和 OEV 的 dynamics，在无动态套利对应的二次方程的约束下，使用 Unscented Kalman Filter 提取波动率曲面的近期形态。复现结果和原文有较大差异，尤其在 Option Expected Volatility (OEV) 的估计上——我过高估计了 OEV 。
  December 30, 2024
• 一些函数空间的相关概念
  ||| 这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时，见到了许多没见过的概念，在此记录一下。
  April 10, 2024